Engineering BGM Copertina flessibile (Pricing derivatives) – 30 ago 2019

Engineering BGM

61.42 €

Autore: Alan Brace

Casa editrice: Chapman and Hall/CRC

Anno di pubblicazione: 2019

Categoria:

Descrizione prodotto

Engineering BGMPricing derivatives. Conosciuto anche come il modello del mercato Libor, il modello Brace-Gatarek-Musiela (BGM) sta diventando uno standard industriale per la determinazione del prezzo dei derivati ​​su tassi di interesse. Scritto da uno dei suoi sviluppatori, Engineering BGM sviluppa progressivamente da versioni semplici a versioni più sofisticate del modello BGM, offrendo una gamma di metodi che possono essere programmati nel codice di produzione per soddisfare le esigenze dei lettori.

Dopo aver introdotto il modello standard lognormale BGM piatto, il libro si concentra sulla versione di diffusione spostata / spostata. Utilizzando questa versione, l’autore sviluppa idee di base sulla costruzione, il cambiamento di misura, la correlazione, la calibrazione, la simulazione, il timeslicing, i prezzi, la copertura delta, le barriere, i richiami esotici (bermuda) e la copertura vega. I capitoli successivi riguardano la BGM cross-economy, l’adattamento del modello BGM all’inflazione, una semplice versione trattabile della volatilità stocastica di BGM e le opzioni brasiliane adatte all’analisi BGM. Un’appendice fornisce notazione e una vasta gamma di formule.

La semplice presentazione di vari modelli BGM in questo pratico libro contribuirà a promuovere un ambiente solido, sicuro e stabile per la calibrazione, la simulazione, la determinazione del prezzo e la copertura degli strumenti di tasso di interesse.

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