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Descrizione prodotto
Contenendo molti risultati che sono nuovi, o che esistono solo in articoli di ricerca recenti, Interest Rate Modeling: Theory and Practice, 2a edizione illustra la teoria della modellizzazione del tasso di interesse come un oggetto tridimensionale di finanza, matematica e calcolo. Introduce tutti i modelli con giustificazioni economico-finanziarie, sviluppa opzioni lungo l'approccio della martingala e gestisce le valutazioni delle opzioni con metodi numerici precisi.
Caratteristiche
Presenta un ciclo completo di costruzione del modello e applicazioni, mostrando ai lettori come costruire e utilizzare i modelli. Fornisce un trattamento sistematico di questioni industriali intriganti, come la volatilità e gli aggiustamenti di correlazione. Contiene set di esercizi e un numero di esempi, con molti basati su dati di mercato reali. Include commenti sulla ricerca d'avanguardia, come il sorriso di volatilità, i modelli di tasso d'interesse positivo e l'adeguamento della convessità. Novità della 2 ° edizione: volatility smileing modeling; un nuovo paradigma per la modellizzazione dei derivati dell'inflazione; un modello di mercato esteso per i derivati su crediti; un modello a doppia curvatura per i mercati dei derivati su tassi di interesse post-crisi; e un elegante framework per xVA.