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Autore: Gérard Cornuéjols, Javier Peña, Reha Tütüncü
Casa editrice: Cambridge University Press
Anno di pubblicazione: 2018
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I metodi di ottimizzazione svolgono un ruolo centrale nella modellistica finanziaria. Questo libro di testo è dedicato alla spiegazione di come teoria, algoritmi e software di ottimizzazione all'avanguardia possano essere utilizzati per risolvere in modo efficiente problemi nella finanza computazionale.
Discute alcuni modelli classici di ottimizzazione del portafoglio varianza media e sviluppi più moderni come modelli per un'esecuzione ottimale del commercio e allocazione dinamica del portafoglio con costi e tasse di transazione. I capitoli che discutono la teoria e i metodi di soluzione efficienti per le principali classi di problemi di ottimizzazione si alternano ai capitoli che discutono il loro uso nella modellizzazione e nella soluzione di problemi centrali nella finanza matematica.
Questo libro sarà interessante e utile per studenti, accademici e professionisti con un background in matematica, ricerca operativa o ingegneria finanziaria.
La seconda edizione include nuovi esempi ed esercizi, nonché una discussione più dettagliata sull'ottimizzazione della varianza media, modelli multi-periodo e materiale aggiuntivo per evidenziare la rilevanza per il finanziamento.