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41.5 €
Autore: Rudiger U. Seydel
Casa editrice: Springer Verlag
Anno di pubblicazione: 2017
Acquista su AmazonDescrizione prodotto
Computational Finance. I metodi computazionali e numerici sono usati in vari modi attraverso il campo della finanza. Lo scopo di questo libro è spiegare come funzionano questi metodi nell'ingegneria finanziaria. Concentrandosi sul campo del pricing delle opzioni, un compito fondamentale dell'ingegneria finanziaria e dell'analisi dei rischi, questo libro esplora un'ampia gamma di strumenti computazionali in modo coerente e mirato e sarà utile a chiunque lavori nell'ambito della finanza computazionale. A partire da un capitolo introduttivo che presenta lo sfondo finanziario e stocastico, il libro passa a dettagliare i metodi computazionali utilizzando approcci sia stocastici che deterministici.
Giunto alla sesta edizione, Tools for Computational Finance è stato notevolmente rivisto e contiene:
Diverse nuove parti, come una sezione sulle applicazioni estese dei metodi ad albero, inclusi alberi multidimensionali, alberi trinomiali e la gestione dei dividendi;
Materiale aggiuntivo nel campo della generazione di variabili normali con metodi di accettazione-rifiuto e metodi Monte Carlo;
115 esercizi e più di 100 figure, molti a colori.
Scritto dal punto di vista di un matematico applicato, tutti i metodi sono introdotti per un'applicazione immediata e diretta.
Interdisciplinare in natura, questo libro si rivolge a studenti universitari e laureati avanzati in matematica, ingegneria e altre discipline scientifiche, nonché ai professionisti dell'ingegneria finanziaria.