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Autore: Glenn Shafer, Vladimir Vovk
Casa editrice: Wiley
Anno di pubblicazione: 2019
Acquista su AmazonDescrizione prodotto
Probability and Finance di Glenn Shafer e Vladimir Vovk, pubblicat0 nel 2001, ha dimostrato che i "giochi a perfetta informazione" possono essere utilizzati per definire la probabilità matematica. Basato su quindici anni di ulteriori ricerche, Game-Theoretic Foundations for Probability and Finance presenta una visione matura del ruolo fondamentale che la teoria dei giochi può svolgere. Il suo resoconto della teoria della probabilità apre la strada a nuovi metodi di previsione e sperimentazione e rende molti metodi statistici più trasparenti e ampiamente utilizzabili. I suoi contributi alla teoria della finanza includono conti puramente teorici del calcolo stocastico di Ito, il modello di valutazione delle attività in conto capitale, il premio azionario e la teoria del portafoglio.
Game-Theoretic Foundations for Probability and Finance è un libro di ricerca. È anche una risorsa didattica. Ogni capitolo è integrato con esercizi e note attentamente progettati che collegano la nuova teoria al suo contesto storico.
“Shafer e Vovk hanno riscritto a fondo il loro libro del 2001 sulle basi teoriche del gioco per probabilità e finanza. Hanno incluso un resoconto dell'enorme crescita che si è verificata da allora, negli approcci teorici e patologici del gioco all'analisi stocastica e nelle loro applicazioni alla finanza a tempo continuo. Questo nuovo libro stimolerà senza dubbio una migliore comprensione delle basi di questi campi molto importanti, e tutti dovremmo essere grati ai suoi autori. ”- Ioannis Karatzas, Columbia University